Delta Neutral Options Strategies. Delta neutrale Strategien sind Optionen Strategien, die entworfen sind, um Positionen zu schaffen, die wahrscheinlich von kleinen Bewegungen im Preis einer Sicherheit betroffen sein werden. Dies wird erreicht, indem sichergestellt wird, dass der gesamte Delta-Wert einer Position so nah ist Null wie möglich. Delta Wert ist einer der Griechen, die beeinflussen, wie sich der Preis einer Option ändert Wir berühren die Grundlagen dieses Wertes unten, aber wir würden dringend empfehlen, dass Sie die Seite auf Options Delta lesen, wenn Sie nicht bereits vertraut sind Wie es funktioniert. Strategien, die die Schaffung einer Delta-Neutralstellung beinhalten, werden typischerweise für eines von drei Hauptzielen verwendet. Sie können verwendet werden, um von Zeitverfall oder von Volatilität zu profitieren, oder sie können verwendet werden, um eine bestehende Position zu sichern und sie gegen kleine zu schützen Preisbewegungen Auf dieser Seite erklären wir uns ausführlicher darüber und geben Ihnen weitere Informationen darüber, wie genau sie verwendet werden können. Basics of Delta Delta Neutral Values. Profiting von Time Decay. Profiting von Volatility. Section Inhalt Quick Links. Erweiterte Optionen Broker. Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Basics of Delta Werte Delta Neutral Positionen. Der Delta Wert einer Option ist ein Maß dafür, wie viel der Preis für eine Option Wird sich ändern, wenn der Preis der zugrunde liegenden Sicherheitsänderungen z. B. eine Option mit einem Delta-Wert von 1 im Preis um 1 für jede 1 Erhöhung des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers erhöhen wird. Auch für jeden 1 Rückgang wird der Preis um 1 verringert In den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit. Wenn der Delta-Wert war 0 5, dann würde der Preis 50 für jeden 1 bewegen in den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit Delta Wert ist theoretisch eher als eine exakte Wissenschaft, aber die entsprechenden Kursbewegungen sind relativ Genaue in der Praxis. Eine Option s Delta Wert kann auch negativ sein, was bedeutet, dass sich der Preis umgekehrt in Bezug auf den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers bewegt. Eine Option mit einem Delta-Wert von -1 wird zum Beispiel im Preis um 1 sinken Für jede 1 Erhöhung des Preises der zugrunde liegenden Sicherheit. Der Delta-Wert von Anrufen ist immer positiv irgendwo zwischen 0 und 1 und mit setzt es immer negativ irgendwo zwischen 0 und -1 Aktien haben effektiv einen Delta-Wert von 1. Sie können kombinieren Die Delta-Werte von Optionen und oder Aktien, die eine Gesamtposition bilden, um einen totalen Delta-Wert dieser Position zu erhalten. Wenn Sie beispielsweise 100 Anrufe mit einem Delta-Wert von 5 besaßen, wäre der Gesamt-Delta-Wert von 50 für Jeder 1 Erhöhung des Preises der zugrunde liegenden Sicherheit, der Gesamtpreis Ihrer Optionen würde um 50 erhöhen. Wir sollten darauf hinweisen, dass beim Schreiben von Optionen der Delta-Wert effektiv umgekehrt wird. Wenn Sie also 100 Anrufe mit einem Delta-Wert von 0 5 geschrieben haben , Dann wäre der Gesamt-Delta-Wert -50 Ebenso, wenn Sie 100 Put-Optionen mit einem Delta-Wert von -0 5 geschrieben haben, dann insgesamt Delta-Wert wäre 50 Die gleichen Regeln gelten, wenn Sie kurz verkaufen Lager Der Delta-Wert einer kurzen Lager Position wäre -1 für jede Aktie kurz verkauft. Wenn der Gesamt-Delta-Wert einer Position ist 0 oder ganz in der Nähe, dann ist dies eine Delta-Neutralposition Also, wenn Sie 200 Puts mit einem Wert von -0 5 Gesamtwert - 100 und besaß 100 Aktien des zugrunde liegenden Aktienbetrages 100, dann würden Sie eine Delta-Neutralstellung halten. Sie sollten sich bewusst sein, dass sich der Delta-Wert einer Optionsposition ändern kann, wenn sich der Kurs eines zugrunde liegenden Sicherheitsverhältnisses ändert Geld, ihr Delta-Wert bewegt sich weiter weg von null, dh in Anrufen wird es auf 1 zu bewegen und in puts wird es in Richtung -1 gehen. Wenn die Optionen aus dem Geld herauskommen, bewegt sich ihr Delta-Wert weiter in Richtung Null. Daher ist eine Delta-Neutralstellung Gewann t unbedingt neutral bleiben, wenn der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit zu einem großen Grad verschiebt. Profiting von Time Decay. Die Auswirkungen der Zeitverfall sind ein negatives, wenn Sie Optionen besitzen, weil ihre extrinsischen Wert wird abnehmen, wie das Ablaufdatum näher kommt Dies kann Potenziell erodieren alle Gewinne, die Sie aus dem intrinsischen Wert erhöhen Allerdings, wenn Sie schreiben sie Zeit Zerfall wird ein positives, weil die Verringerung der extrinsischen Wert ist eine gute Sache. Mit dem Schreiben von Optionen, um eine Delta-neutrale Position zu schaffen, können Sie von der profitieren Effekte von Zeitverfall und nicht verlieren anymoney von kleinen Preisbewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Der einfachste Weg, um eine solche Position zu schaffen, um von Zeitverfall zu profitieren, ist, an den Geldanrufen zu schreiben und eine gleiche Anzahl von an der Geldmenge zu schreiben, die auf der Grundlage der Gleiche Sicherheit Der Delta-Wert bei den Geldanrufen wird in der Regel etwa 0 5 sein, und für das Geld setzt es wird in der Regel um -0 5 Let s Blick auf, wie dies könnte mit einem Beispiel machen X-Aktie ist Handel bei 50.At Das Geld ruft Streik 50, Delta-Wert 0 5 auf Company X Aktie Handel bei 2.At das Geld setzt Streik 50, Delta-Wert -0 5 auf Company X Aktie sind auch Handel bei 2.Sie schreiben einen Anruf Vertrag und ein Satz Vertrag Jeder Vertrag enthält 100 Optionen, so dass Sie einen Netto-Guthaben von 400 erhalten. Der Delta-Wert der Position ist neutral. Wenn sich der Kurs der Gesellschaft X-Aktie bis zum Ablauf dieser Verträge überhaupt nicht bewegt hat, dann sind die Verträge wertlos Sie würden die 400 Kredite als Profit behalten Auch wenn der Preis sich ein bisschen in beide Richtungen bewegt und eine Haftung für Sie auf einen Satz von Verträgen geschaffen hat, werden Sie immer noch einen Gesamtgewinn zurückgeben. Jedoch gibt es das Risiko des Verlustes, wenn das Zugrunde liegende Sicherheit bewegte sich im Preis deutlich in beide Richtungen Wenn dies geschah, konnte eine Reihe von Verträgen zugeordnet werden und Sie könnten am Ende mit einer Haftung größer als die Netto-Guthaben erhalten. Es gibt ein klares Risiko in die Verwendung einer Strategie wie diese, aber Sie Kann immer schließen Sie die Position früh, wenn es aussieht, der Preis der Sicherheit wird zu erhöhen oder zu verringern erheblich Es ist eine gute Strategie zu verwenden, wenn Sie sicher sind, dass eine Sicherheit wird nicht viel bewegen in Preis. Profiting von Volatility. Volatility ist Ein wichtiger Faktor, um im Optionshandel zu berücksichtigen, weil die Preise von Optionen direkt von ihm betroffen sind Eine Sicherheit mit einer höheren Volatilität hat entweder große Preisschwankungen oder wird erwartet, und Optionen auf der Grundlage einer Sicherheit mit einer hohen Volatilität wird in der Regel sein Teurer Diejenigen, die auf einer Sicherheit mit geringer Volatilität basieren, sind in der Regel billiger. Ein guter Weg, um potenziell von Volatilität profitieren ist es, eine Delta-neutrale Position auf eine Sicherheit zu schaffen, die Sie glauben, wird wahrscheinlich in der Volatilität zu erhöhen Der einfachste Weg, dies zu tun ist zu Kaufen bei der Geld-Anrufe auf diese Sicherheit und kaufen eine gleiche Menge an der Geld-Pakete Wir haben ein Beispiel zu zeigen, wie dies könnte workpany X Aktie Handel bei 50.Um das Geld ruft Streik 50, Delta Wert 0 5 auf Company X Aktien sind Handel bei 2.At das Geld setzt Streik 50, Delta Wert -0 5 auf Company X Lager sind auch Handel bei 2.You kaufen einen Anruf Vertrag und ein Satz Vertrag Jeder Vertrag enthält 100 Optionen, so dass Ihre Gesamtkosten ist 400 Die Delta-Wert der Position ist neutral. This Strategie erfordert eine Vor-Ort-Investition, und Sie stehen, um diese Investition zu verlieren, wenn die Verträge gekauft abgelaufen wertlos Aber Sie auch stehen, um einige Gewinne zu machen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit in eine Periode der Volatilität. Sollte die Zugrunde liegende Sicherheit bewegen sich dramatisch im Preis, dann werden Sie einen Gewinn machen, unabhängig davon, welche Art und Weise es bewegt Wenn es geht erheblich, dann werden Sie Geld von Ihren Anrufen Wenn es geht erheblich, dann werden Sie Geld von Ihrem puts. It s Auch möglich, dass man einen Gewinn erzielen könnte, auch wenn sich die Sicherheit nicht im Preis bewegen wird Wenn es eine Erwartung auf dem Markt gibt, dass die Sicherheit eine große Preisänderung erleiden könnte, dann würde dies zu einer höheren impliziten Volatilität führen und könnte die Preis der Anrufe und die setzt Sie besitzen. Bei der Erhöhung der Volatilität hat eine größere positive Wirkung als die negativen Auswirkungen der Zeitverfall, könnten Sie verkaufen Ihre Optionen für einen Gewinn Solch ein Szenario ist nicht sehr wahrscheinlich, und die Gewinne wäre nicht Riesig, aber es könnte passieren. Die beste Zeit, um eine Strategie wie diese zu verwenden ist, wenn Sie sind zuversichtlich, ein großer Preis bewegen in der zugrunde liegenden Sicherheit, aber sind nicht sicher, in welche Richtung Das Potenzial für Gewinn ist im Wesentlichen unbegrenzt, weil die größere Je mehr Sie profitieren werden. Optionen können sehr nützlich sein, um Aktienpositionen abzusichern und gegen eine unerwartete Preisbewegung zu schützen Delta-neutrale Absicherung ist eine sehr beliebte Methode für Händler, die eine lange Lagerposition halten, die sie langfristig offen halten wollen , Aber das sind sie besorgt über einen kurzfristigen Rückgang des Preises. Das Grundkonzept der Delta-Neutral-Hedging ist, dass Sie eine Delta-Neutralstellung durch den Kauf von doppelt so vielen an der Geldmenge als Aktien, die Sie besitzen, so dass Sie effektiv versichert sind Gegen irgendwelche Verluste sollte der Preis der Aktie fallen, aber es kann noch profitieren, wenn es weiter steigt. Lassen Sie sagen, Sie besaßen 100 Aktien in Company X Lager, die Handel bei 50 Sie denken, dass der Preis wird auf lange Sicht zu erhöhen, Aber Sie sind besorgt, dass es kurzfristig fallen kann. Der Gesamtdelta-Wert Ihrer 100 Aktien beträgt 100, also um es in eine neutrale Delta-Position zu bringen, die Sie eine entsprechende Position mit einem Wert von -100 benötigen. Dies könnte durch den Kauf von 200 erreicht werden Bei dem Geld setzt Optionen, jeder mit einem Delta-Wert von -0 5 Wenn die Aktie im Preis fallen sollte, dann werden die Renditen aus den Puts diese Verluste abdecken Wenn die Aktie im Preis steigen sollte, werden die Puts aus dem Geld und ausziehen Sie werden auch weiterhin von diesem Aufstieg profitieren Es gibt natürlich einen Kosten, der mit dieser Hedging-Strategie verbunden ist, und das ist die Kosten für den Kauf der Puts Dies ist eine relativ kleine Kosten, aber für den Schutz angeboten. Copyright 2017 - All Right Reserved. Delta Neutral. Was ist Delta Neutral. Delta neutral ist eine Portfolio-Strategie, die aus mehreren Positionen mit kompensierenden positiven und negativen Deltas, so dass die gesamte Delta der Vermögenswerte in Fragen summiert Null Ein Delta-neutrale Portfolio balanciert die Reaktion auf Marktbewegungen für Ein gewisser Bereich, um die Nettoveränderung der Position auf Null zu bringen Delta misst, wie viel eine Option s Preis ändert, wenn die zugrunde liegenden Sicherheit s Preis ändert. BREAKING DOWN Delta Neutral. As der Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte ändert sich die Position der Griechen Wechsel zwischen positiv, negativ und neutral Anleger, die die Delta-Neutralität aufrechterhalten wollen, müssen ihre Portfoliobestände entsprechend anpassen. Options-Trader nutzen eine Delta-neutrale Strategie, um entweder von der impliziten Volatilität oder vom zeitlichen Zerfall der Optionen zu profitieren. Außerdem werden Delta-neutrale Strategien zur Absicherung eingesetzt Purpose. Delta Neutral Basic Mechanics. Long Put Optionen haben immer ein Delta von -1 bis 0, während lange Anrufe immer ein Delta von 0 bis 1 Die zugrunde liegende Anlage, in der Regel eine Aktie Position, hat immer ein Delta von positiven, wenn Die Position ist eine Long-Position und negativ, wenn die Position eine Short-Position ist Angesichts der zugrunde liegenden Vermögensposition, kann ein Trader oder Investor eine Kombination aus langen und kurzen Anrufen und setzt, um ein Portfolio s effektive Delta-Null zu machen. Wenn eine Option hat Ein Delta von einem und der zugrunde liegenden Aktienposition um 1 erhöht, wird der Option s Preis auch um 1 erhöht. Dieses Verhalten wird mit tiefen In-the-Money-Call-Optionen gesehen. Ebenso, wenn eine Option ein Delta von Null hat und die Aktie um erhöht 1, die Option s Preis gewonnen t erhöhen überhaupt ein Verhalten mit tiefen out-of-the-money Call-Optionen gesehen Wenn eine Option hat ein Delta von 0 5, wird ihr Preis um 0 50 für jede 1 Erhöhung der zugrunde liegenden Aktien zu erhöhen. Delta Neutral Hedging Beispiel. Nehmen Sie an, dass Sie eine Aktie Position, die Sie glauben, wird im Preis in der langfristigen erhöhen Sie sind jedoch besorgt, dass die Preise in kurzfristig sinken könnte, so dass Sie sich entscheiden, eine Delta-neutrale Position einnehmen Nehmen Sie an Dass Sie 200 Aktien der Firma X besitzen, die mit 100 pro Aktie gehandelt wird Da die zugrunde liegende Aktie Delta eins ist, hat Ihre aktuelle Position ein Delta von positivem 200 das Delta multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Um die Delta-Neutralstellung zu erhalten, Muss in eine Position eintreten, die ein totales Delta von negativem 200 hat. Angenommen, du findest die Geldoptionen auf Firma X, die mit einem Delta von -0 5 handeln. Du könntest 4 dieser Put-Optionen kaufen, was das hätte Ein Gesamtdelta von 400 x -0 5 oder -200 Mit dieser kombinierten Position von 200 Aktie von Company X und 4 langer Geld-to-money-Put-Optionen auf Company X, ist Ihre Gesamtposition delta neutral. Capturing Profits mit Position-Delta Neutral Trading. Most Anfänger Option Händler nicht vollständig verstehen, wie Volatilität kann der Preis von Optionen beeinflussen und wie Volatilität am besten gefangen genommen und in Gewinn gewinnt werden Da die meisten Anfänger Händler sind Käufer von Optionen, verpassen sie die Chance, von Rückgängen von hoch zu profitieren Volatilität, die durch den Aufbau einer neutralen Position delta getan werden kann Dieser Artikel befasst sich mit einem delta-neutralen Ansatz für Handelsoptionen, die Gewinne aus einem Rückgang der impliziten Volatilität IV auch ohne jede Bewegung des Basiswerts produzieren können. Für mehr über diese Strategie, check out Optionen Trading Strategies Verständnis Position Delta. Shorting Vega Die Position-Delta-Ansatz, der hier vorgestellt wird, ist eine, die kurz Vega bekommt, wenn IV hoch ist Kurzarm Vega mit einem hohen IV, gibt eine neutrale Position Delta-Strategie die Möglichkeit, von einem Rückgang der IV zu profitieren, Die schnell von extremen Ebenen auftreten können Natürlich, wenn die Volatilität noch höher steigt, wird die Position Geld verlieren In der Regel ist es daher am besten, kurze Vega-Delta-neutrale Positionen zu etablieren, wenn die implizite Volatilität auf dem Niveau liegt, das im 90. Perzentil-Ranking liegt Basierend auf sechs Jahren der vergangenen Geschichte der impliziten Volatilität Diese Regel wird nicht garantieren, eine Verhinderung gegen verliert, aber es bietet eine statistische Kante, wenn der Handel seit IV wird schließlich wieder auf seine historische Mittel, obwohl es höher gehen könnte Ermitteln Sie alles, was Sie brauchen Um über IV und Perzentile in den ABCs der Option Volatilität zu wissen. Die unten dargestellte Strategie ähnelt einem umgekehrten Kalender, der eine diagonale Reverse-Kalender-Spreads verbreitet hat, aber ein neutrales Delta aufweist, das durch das erste neutralisierende Gamma etabliert ist und dann die Position auf Delta neutral anpasst , Werden alle signifikanten Bewegungen des Basiswertes die Neutralität über die nachfolgend angegebenen Bereiche hinaus verändern, siehe Abbildung 1 Mit diesem Vorgehen lässt sich dieser Ansatz ein viel größeres Preisniveau des zugrunde liegenden Kurses schaffen, zwischen dem es eine ungefähre Neutralität gegenüber dem Delta gibt, die es erlaubt Der Trader auf einen potenziellen Gewinn von einem eventuellen Tropfen in IV sehen Eine Option Strategie für Trading Market zu lernen, wie die Reverse-Kalender-Spread ist ein guter Weg, um ein hohes Maß an impliziten Volatilität zu erfassen und machen es in Gewinn. SP Reverse Diagonal Kalender Spread Lassen Sie uns einen Blick auf ein Beispiel nehmen, um unseren Punkt zu veranschaulichen Unterhalb der Gewinnverlustfunktion für diese Strategie Mit den Jun SP 500 Futures bei 875 werden wir vier Sept 875 Anrufe verkaufen und vier Jun 950 Anrufe kaufen. So wie wir die Streiks wählen Ist wie folgt, wir verkaufen die at-the-money für die ferne monatliche Optionen und kaufen einen höheren Streik der näheren Monat Optionen, die eine passende Gamma haben In diesem Fall ist die Gamma in der Nähe identisch für beide Streiks Wir verwenden ein Vier-Lot Weil die Position delta für jede Spread annähernd negativ ist delta, -0 25, die auf -1 0 summiert, wenn wir es viermal tun. Mit einer negativen Position delta -1 0 werden wir nun eine Juni-Futures kaufen, um diese Position delta zu neutralisieren , Wobei ein nahezu perfektes neutrales Gamma und ein neutrales Delta hinterlassen wurde. Mit der OptionVue 5 Options Analysis Software wurde die folgende Gewinnverlustkarte erstellt, um diese Strategie zu veranschaulichen. Abbildung 1 Positions-Delta-Neutral Die T 27-Profit-Verlust-Kurve ist in rot markiert. Dieses Beispiel schließt Provisionen und Gebühren, die von Broker zu Broker variieren können Diese Grafik wurde mit OptionVue. As können Sie sehen, aus Abbildung 1 oben, die T 27 gestrichelte Linie der unteren Plot links von der vertikalen Preismarke ist fast eine perfekte Hecke den ganzen Weg bis zu 825 Und irgendwo auf der Oberseite, die durch die obere Handlung rechts der vertikalen Preismarke angezeigt wird, die gesehen wird, ist etwas höher, wenn der Preis sich bis zum 949-50 Bereich bewegt. Der Basiswert wird mit der vertikalen Markierung bei 875 angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass Diese Neutralität wird sich ändern, wenn die Zeit über einen Monat hinaus in den Handel übergeht, und dies kann in den anderen Bindestrichen und entlang der soliden Gewinnverlustlinie gesehen werden, die bei Auslaufverstärkungen und Verlusten zeigt. Waiting für den Collapse Die Absicht ist hier zu bleiben Neutral für einen Monat und dann suchen Sie nach einem Zusammenbruch in der Volatilität, an welchem Punkt der Handel geschlossen werden könnte Ein Zeitrahmen sollte benannt werden, die in diesem Fall 27 Tage ist, um einen Kaution zu haben, können Sie immer wieder einrichten Position wieder mit neuen Streiks und Monaten sollte die Volatilität hoch bleiben Die Oberseite hier hat eine leichte positive Delta-Vorspannung zu ihr und der Nachteil nur die umgekehrte Jetzt sehen wir, was passiert mit einem Rückgang der Volatilität. Zur Zeit dieses Handels, implizite Volatilität Auf SP 500 Futures Optionen war in seinem 90.-Perzentil Rang, so haben wir eine sehr hohe Volatilität zu verkaufen Was passiert, wenn wir einen Rückgang der impliziten Volatilität aus dem historischen Durchschnitt erleben würde Dieser Fall würde in einen Fall von 10 Prozentpunkten in Implizite Volatilität, die wir simulieren können. Bild 2 Profitieren Sie von einem Tropfen von 10 Prozentpunkten der impliziten Volatilität Dieses Beispiel schließt Provisionen und Gebühren aus, die von Broker zu Broker variieren können. Diese Grafik wurde mit OptionVue erstellt. Der Gewinn in Abbildung 2 oben, der Niedrigere Handlung ist die T 27 Handlung aus Abbildung 1, die Nah-Delta-Neutralität über eine breite Palette von Preisen für die zugrunde liegenden Aber Blick auf, was passiert mit unserem Rückgang der impliziten Volatilität aus einem sechsjährigen historischen Durchschnitt zu jedem Preis des Basiswertes Wir haben einen deutlichen Gewinn in einer weiten Preisspanne, etwa zwischen 6.000 und 15.000, wenn wir zwischen den Preisen von 825 und 950 sind, wenn das Diagramm größer wäre, würde es einen Gewinn bis hinunter unter 750 und ein Gewinnpotenzial zeigen Irgendwo auf der Oberseite innerhalb des T 27 Zeitrahmens. Die Netto-Margin-Anforderungen, um diesen Handel zu etablieren, wäre etwa 7.500 und würde sich nicht zu sehr ändern, solange Position Delta in der Nähe von Neutralität bleibt und die Volatilität nicht weiter steigt Wenn die implizite Volatilität weitergeht Zu steigen, ist es möglich, Verluste zu erleiden, also ist es immer gut, einen Kautionsplan zu haben, einen Dollarverlustbetrag oder eine vorbestimmte begrenzte Anzahl von Tagen, um im Handel zu bleiben Für verwandte Lesung, check out 9 Tricks des erfolgreichen Traders. Bottom Line Diese fortschrittliche Strategie zur Erfassung hoher impliziter Volatilität SP-Futures-Optionen durch den Aufbau einer umgekehrten diagonalen Kalenderspanne kann auf jeden Markt angewendet werden, wenn die gleichen Bedingungen gefunden werden können. Der Handel gewinnt von einem Rückgang der Volatilität auch ohne Bewegung des Basiswertes Allerdings gibt es upside Gewinn Potenzial sollte die zugrunde liegende Rallye Aber mit Theta arbeiten gegen Sie, wird der Ablauf der Zeit in allmähliche Verluste führen, wenn alle anderen Dinge bleiben die gleichen - Remember, um Dollar-Verlust-Management oder Zeit zu stoppen mit dieser Strategie Finden Sie heraus Mehr über Futures in unserem Futures Grundlagen Tutorial. Die maximale Menge an Geldern der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Depot Institution leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gepflegt .1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.
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